Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14348
Назва: Method of Genetic Algorithms for the Optimal Investment Portfolio
Автори: Mekush, Oksana H.
Kuzmych, Olena I.
Solich, Kateryna
Telmoudi, Achraf
Мекуш, Оксана Григорівна
Кузьмич, Олена Іванівна
Соліч, Катерина
Телмоуді, Ачраф
Бібліографічний опис: Kuzmych O. Method of Genetic Algorithms for the Optimal Investment Portfolio / O. Kuzmych, O. Mekush, K. Solich and A. Telmoudi // 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT) . - 2018. - P. 683- 687
Дата публікації: 2018
Дата внесення: 17-лип-2018
Видавництво: IEEE
DOI: https://doi.org/10.1109/CoDIT.2018.8394862
Теми: Genetic Algorithms
Optimal Investment Portfolio
Короткий огляд (реферат): This paper is devoted to the problem of optimal investment portfolio design on the base of mathematical modeling tools and method of genetic algorithms. The purpose relates to investing the funds into financial assets such that certain requirements regarding the expected profits and possible losses would be reached. The main result is developing a state-space dynamical model of portfolio management and applying a genetic algorithm in order to obtain the optimal solution.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14348
Тип вмісту: Article
Розташовується у зібраннях:Наукові роботи (FITM)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
0175_FI.pdf336,88 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.